低波动高收益好动量组合
宣传短语
筛选低风险高潜力股票，构建稳健高效的投资组合。
策略逻辑
- 股票池选择：
- 从全市场中选取市值最大的1000只股票作为初始股票池。
- 低波动率筛选：
- 因子评分：
- 对筛选后的股票进行因子打分，综合以下两项评分：
- 波动率评分：根据历史波动率从低到高排序，波动率越低，评分越高。
- 动量评分：根据过去52周的价格变动率从高到低排序，动量越高，评分越高。
- 综合排名：
- 计算总评分（波动率评分 + 动量评分），根据总评分筛选排名前100的股票。
- 结果输出：
- 输出符合条件的股票，包括证券代码、证券名称和排名。
能力概述
该策略通过对低波动率和高收益动量的双因子筛选，精准挖掘市场中风险较低、收益潜力较高的优质股票，为投资者提供稳健的选股方案。
实现逻辑
初步筛选：
- 从全市场中筛选市值排名前1000的股票，以保证标的的流动性和可交易性。
低波动筛选：
- 基于历史波动率（按252个交易日的日收益率计算）筛选波动率最低的500只股票。
因子计算：
- 波动率评分：波动率越低，评分越高。
- 动量评分：52周价格变动率越高，评分越高。
综合排名：
- 计算总评分 = 波动率评分 + 动量评分。
- 按总评分从高到低排序，筛选出排名前100的股票。
输出结果：
- 提供最终筛选出的100只优质股票，包括证券代码、证券名称及其排名。
触发方式
每日交易日收盘后运行。
策略目标
通过低波动和高动量的因子组合，实现风险与收益的双重优化，构建适合中长期持有的优质股票组合。
